福州大学至狱学院本科生毕业设计（论文)文献综述题目：商业银行信贷风险分析和应对策略姓名：学号：系专业：年级：指导教师：(签名)年月日商业银行信贷风险分析和应对策略文献综述一、引言自2008年次贷危机以来，世界银行业都受到不同程度的打击，无论是国家还是社会，都加强对商业银行风险管理的研究。在应对未来可能爆发的金融危机，如何避免美国的次贷危机在我国的发生，以及能否抓住机会，改变我国银行业长期落后的状态，是我国商业银行亟待解决的问题。在2013年，我国四大行的平均不良贷款率在1.05%，而中国银监会网上数据显示，2013年年末我国银行业金融机构不良贷款余额连续9个季度的增长，达到5921亿元，较年初上升992亿元：同比增速20.13%，较2012年年末高4.94个百分点。截至2014年末，我国商业银行不良贷款余额1.43万亿元，不良贷款率1.60%，同比增速19.95%。本文首先从商业银行信贷风险的定义出发，探讨我国商业银行信贷风险存在的外部和内部原因，然后再从监管的角度阐述外部监管和内部监督共同结合的有效性。最后在以上研究基础上，对解决我国商业银行信贷风险提出几个具体的解决措施和办法，通过贷款证券化、股份制改革和构建我国的社会信用体系，根源性的解决的商业银行信用风险。二、国外研究现状亚当·斯密(1776)《国民财富性质的原因的研究》提出票据理论，为了保持充分的流动性资金安全保证，商业银行可以发行短期票据。莫尔顿(1915)在《商业银行及其基本形式》提出资产转换理论，即银行流动性的关键是贷款期限和存款期间不一致，银行持有的资产的表达能力，只要资产损失可以保持迅速变换成现金，具有充分的流动性。马科维茨和威廉夏普在1960年左右提出了资产组合定价模型，指出了风险资产与预期的收益率之间的关系。2001年，皮埃特罗·潘泽和维普·班塞尔深入研究如何利用VAR方法对市场风险的测量。2005年，美国的学者菲利普·乔瑞发表了《风险价值VAR》,书中介绍了测量系统与VaR方法的应用，并利用VAR技术进行风险分析。英国的经济学家约翰.劳在其1705年所著的《贸易与货币的考察》中提出了信用创造论，经克鲁德曼和熊彼得等的发展，认为信用与资本、货币、财富等同起来，银行有无限的创造信用的能力，具有创造资本的作用：银行的本质是信用创造，通过提供足够的货币促进生产发展和社会繁荣，从而使国富民强。通过信用创造论可以看出银行信用使资本成为控制实物经济的外在力量。在社会再生产中，资金流不再是实物流的附属物，在一定程度上，资金流控制了实物流。信用创造学说的缺点是夸大了信用的作用。三、国内研究现状(一)关于商业银行信贷风险的现状研究综述王东平(2014)随着我国经济的发展，金融环境变得越来越复杂，我国商业银行面临的风险压力也越来越大，尤其是信贷风险的压力显得更为严重。目前，由于我国商业银行大部分没有认识到信贷风险管理的重要性，导致商业银行信贷风险管理呈现整体落后状态[4)。梁晓鸣(2015)工商银行的业务结构多元，又具有市场竞争力和创新力.通过分析产生信贷风险的原因，找到一条适合工行发展的有效途径，促进工行的健康发展，工行部门应该建立健全客户评级授信、贷款发放和贷后管理制度，规范业务操作程序性[5]。张如雪(2015)改革开放以来，我国经济不断发展，但是商业银行所面临的风险也在不断加大，信贷质量的好坏直接影响我国商业银行能不能稳定健康发展。如今，全球化的脚步不断加快，商业银行要面临的问题也越来越多，银行要在全球化的竞争中立足，必须不断增加自己的信贷业务，应建立我国商业银行信贷风险评估体系，规范商业银行信贷业务的操作流程，加强商业银行在风险资产方面的管理，加强对银行人员的激励和考核[6)]。杨爱香(2015)近年来，社会的进步，使许多不同的经济形式鳞次栉比的出现，在以前，银行仅仅只有中央银行以及投资银行两种形式，而现在投资者为了更好地获得经济利益，出现了商业银行这种银行的经营模式。而商业银行的存在也为更多为了贷款获得资金的人提供了便利。而近几年，商业银行为了使信贷更加的合理化，更加的系统化，对商业银行的信贷风险进行管理[刀。薛晶(2016)我国银行面临的风险受不同因素的影响，在种种风险中信贷风险的影响尤为突出，主要体现在信贷质量较低和银行对于信贷风险的控制力不足，这对于我国银行业的收益影响非常明显。(二)关于商业银行信贷风险研究综述周小川(1999)提出了借鉴国际上消化解除不良贷款的经验，并创造性的提出了以债转股方式作为解决我国银行债务的方案。这对我国商业银行来说具有重大意义。娄树本和刘治泰(1999)在亚洲金融危机后，也专门就信贷风险控制问题进行探讨。范英(2000)从商业银行信贷风险管理的观点出发，论述了商业银行信贷风险的概念、特征、分类和产生的根源，讨论了信贷风险识别与管理的主要方法，并结合商业银行信贷风险管理的发展趋势，分析了各种风险方法的适用条件和优缺点。莫万贵(2002)从信息经济学的角度探讨信息不对称条件下的信贷风险的形成机理。首先，对信贷活动中信息不对称所产生的逆向选择与道德风险及由此产生的信贷风险进行了一般理论分析：其次，结合我国信贷市场预算约束软化这一基本特征，研究了我国信贷活动中由于信息不对称而产生的信贷风险的特殊性和严重性。吴小平(2008)在《我国商业银行信贷风险管理及对策分析》中也提出了相似的解决办法，也系统的提出了解决办法，经实践证明效果也是比较好的。魏灿秋(2009)在所著的《商业银行风险管理》提出，有效的企业风险管理首先需要一个规范有效的商业银行风险管理体系。朱晓龙(2014)在《论商业银行的信贷风险分析与控制》中提出，信贷风险是商业银行面临的主要风险，健全管理体系以促进我国商业银行信贷风险的识别、分析、与控制能力，有效降低和防范信贷风险。